股票新闻如何获取 20250314 用deepseek学量化:侍从外资风向捕捉短线高胜率的契机(附清楚信预警公式)
京创欧欧欧欧量化持妖记2025年03月14日08:08广西
北向资金突击战法详解:侍从外资风向捕捉短线契机该战法在颤动市、结构性牛市中胜率更高;一、北向资金运作逻辑北向资金当作 A 股商场的蹙迫参与者,其操作模式和会了价值投资与时间分析的双重特征。2024 年数据暴露,北向资金年度净买入额达 700 亿元,持仓结构休养频率较三年前提高 35%,展现出更活泼的商场支吾才气。中枢策略围绕低位布局、波段操作、事件运行三大干线张开:
价值锚定:不绝增持 ROE 高于 15% 的优质钞票,重心布局大耗尽(食物饮料 / 家电)、新动力(光伏 / 锂电)、科技(半导体 / 耗尽电子)三大赛说念。好意思的集团、宁德期间等标的持仓周期大宗绝顶 18 个月。
时间共振:依托 MACD(参数 10/22/7)、RSI(14 日)等纠正缱绻,在月线金叉与周线放量的时间共振点荟萃加仓。2024 年 1-6 月,83% 的冲破行情跟随北向资金单日净买入超 20 亿元。
策略套利:在关键策略发布前 48 小时精确介入,如 2024 年新动力车购置税减免策略公布前三天,北向资金对策动板块增持限度达 62 亿元。
二、突击战法中枢逻辑:三类典型资金行动模式模式1:单日暴力抢筹
特征北向单日净买入超80亿,且荟萃在尾盘30分钟突击流入逻辑外资借说念香港布局关键事件(如MSCI调仓、策略利好突发)案例2023年7月28日北向尾盘狂买142亿,次日上证指数大涨2.1%模式2:陆续逆势加仓
特征大盘下落时北向陆续3日净买入,且买入标的聚焦特定板块逻辑左侧布局超跌钞票,典型如2022年10月抄底白酒、光伏模式3:龙虎榜协同作战
特征个股外资净买入额占当日成交额15%以上,且登上龙虎榜逻辑游资与北向变成协力,如2021年9月中国电建外资买4.2亿+章盟主封板三、战法操作过程:四步锁定突击信号第一步:筛选当日北向资金异动时分窗口14:30-15:00(尾盘突击岑岭期)量化方法单日净流入>50亿(基准值,牛市需调至80亿)终末30分钟净买入占比>40%买入前三板块荟萃度>60%(排斥漫步配置型流入)第二步:锁定外资挫折标的板块筛选行业净流入TOP3(如电力确立、白酒、证券)细分成见中出现多只个股外资增持>畅通股0.1%个股优选沪深股通标的(非ST、非次新)外资持股比例3%-8%(幸免已控盘标的)日内分时与北向流入弧线共振(股价拉升与外资加仓同步)第三步:时间面共振考证时势要求日线处于冲破关节位(如箱体上沿、年线)周线MACD绿柱裁汰或金叉量价息争突击日成交量>5日均量1.5倍收盘价创10日内新高第四步:制定交游诡计买入时机激进型:尾盘聚首竞价侍从(14:55-15:00)矜重型:次日早盘回踩5分钟均线介入仓位分拨单只个股不绝顶总仓位20%板块内漫步持仓(如白酒选2-3只龙头)四、风控与止盈策略三重止损礼貌空间止损买入价下方-3%设硬止损(防突发利空)资金流向止损次日北向反手净卖出该股>昨日买入额30%时分止损持股3日未立异高则平仓动态止盈妙技路子止盈+5%减仓1/3,+10%再减1/3,剩余仓位破5日线离场外资除去信号个股外资持股比例单日下降0.5%以上板块北向净流出额插足当日TOP3五、经典案例复盘:2023年东说念主工智能行情突击布景:2023年2月1日,北向单日净买入102亿,其入网算机板块占比42%操作细节:
信号捕捉尾盘30分钟外资突击买入波涛信息3.2亿、科大讯飞2.8亿时间考证波涛信息放量冲破半年线,MACD水下金叉介入时点次日开盘回踩分时均线(34.5元)买入离场时机5日后外资单日净卖出波涛信息1.5亿,触发止盈恶果:5个交游日赚钱18%,跑赢同时沪深300指数12%
六、战法追思北向资金突击战法的实质是**“借重交游”**——通过监测外资的短期行动惯性(尾盘突袭、板块聚焦),联接时间面关节位冲破,捕捉1-5日的短线契机。需讲究:
该战法在颤动市、结构性牛市中胜率更高;必须息争及时数据器具(L2资金流、板块监测);严禁盲目侍从单日数据,需联接中期外资持仓趋势考证。七、以下是基于“北向资金突击战法”中枢逻辑编写的清楚信选股公式,包含量价、资金、时间时势三重考证:{------------------------------------}{ 公式称呼: 北向突击战法选股 }{ 适用周期: 日线 }{ 功能: 筛选北向资金+时间面共振标的 }{------------------------------------}{ 要求1: 北向资金单日净买入强度 }北向净买额:=GPJYVALUE(6,1,1); {沪股通+深股通当日净买入额}净买额阈值:=IF(BARSCOUNT(C)>60, 50000000, 30000000); {动态阈值: 5000万/3000万}资金要求:=北向净买额 > 净买额阈值 AND 北向净买额/REF(北向净买额,1) > 2;{ 要求2: 分时尾盘突击(14:30后占比>40%) }尾盘占比:=DYNAINFO(58)/VOL > 0.4; {L2数据: 尾盘成交占比}{ 要求3: 时间面冲破考证 }MA5:=MA(C,5);MA20:=MA(C,20);冲破要求:=C > REF(HHV(H,20),1) AND C/MA20 > 1.03; {冲破20日新高且站上20日线3%}{ 要求4: 量能放大 }量能要求:=V/MA(V,5) > 1.5 AND V > REF(V,1)*1.2;{ 要求5: MACD多头信号 }DIF:=EMA(C,12)-EMA(C,26);DEA:=EMA(DIF,9);MACD要求:=CROSS(DIF,DEA) AND DIF > REF(DIF,1);{ 详尽选股要求 }选股: 资金要求 AND 尾盘占比 AND 冲破要求 AND 量能要求 AND MACD要求;八、使用讲究事项1、数据准备
需洞开沪深港通数据权限(券商版清楚信默许撑持)
尾盘成交量数据依赖Level-2(平凡用户可删除尾盘占比要求)
参数调优
{ 可调参数示例 }{ 20日新高 → 改为60日新高 }冲破要求:=C > REF(HHV(H,60),1);{ 量能要求责备 }量能要求:=V/MA(V,5) > 1.2;
2、盘中预警建设
在清楚信菜单栏聘用:公式→要求选股→北向突击战法选股→加入预警
提议时段:14:45-15:00(捕捉尾盘异动)
量化精选恶果,仅供参考,不作念为投资依据,股市有风险,入市须严慎!
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